I sistemi di simulazione basati sul metodo Monte Carlo sono ormai fondamentali per prevedere le dinamiche di prodotti finanziari particolarmente complessi o innovativi; in particolare la costruzione di scenari what-if, per quantificare i rischi del mercato con i prodotti derivati, è un’attività resource intensive dal punto di vista del calcolo. Per tali ragioni il mondo della finanza e in particolare il settore hedge fund trading sono da sempre interessati ai sistemi computazionali di alto livello, cioè algoritmi efficaci e computer superpotenti.

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